L’Autorité bancaire européenne a lancé sa troisième vague de tests de résistance aux chocs auxquels elle va soumettre 48 banques de l’UE.
L’ABE vient de dévoiler les hypothèses imaginées : c’est « le scénario le plus sévère à ce jour » depuis la première édition remontant à 2014. (Tous les ans, les tests sont réputés super vachement plus durs que l’année d’avant.)
Quel est donc ce scénario terrifiant pour nos banques (mais pas suffisamment pour qu’elles puissent rater le test) ?
“2 années consécutives de récession dans l’Union européenne, en 2018 (-1,2 %) et en 2019 (-2,2 %), suivies d’un modeste rebond en 2020 (+0,7 %). Cela reviendrait à un écart de PIB de 8,3 % en 2020 par rapport aux hypothèses actuelles de croissance dans l’UE, à un accroissement de 3,3 points du taux de chômage et à une chute de 27,7 % des prix de l’immobilier par rapport aux estimations en vigueur. La sévérité de ces hypothèses se situe “entre le scénario négatif et le scénario extrêmement négatif“ de la FED américaine en 2017 estime l’ABE”…
Ah, là, c’est sûr qu’avec deux petites “récessionnettes”, les banques n’ont rien à craindre ! Le problème, évidemment, ce n’est pas une récession de 1,2 % de PIB mais un effondrement lié à une faillite généralisée des États, ou une inflation importante liée à des injections monétaires trop importantes.
Chaque banque va donc appliquer à une “moulinette” interne ces paramètres pour conclure que tout va bien ou presque, et d’ici quelques mois, on vous expliquera que les banques passent haut la main ces tests et que votre argent est bien gardé !
Pour les besoins de la crédibilité du truc, on trouvera un maillon faible que l’on jettera en pâture.
